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2017年07月02日
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皇紀 2677年7月2日
バックテストのソフトって、手数料を考慮しないモノが多い。
そのバックテストでプラスであったとしても、手数料を入れるとマイナスになる場合が
いる。 また、バックテストでは良くても実際にやってみると期待値が全く違う
なんてモノがほとんどだ。 だいたい期待値は、1/3 で考えないとダメだ。
例えば、期待値が 1%だったら 実際には 0.3% と言った具合に考えた方が良い。
それと、 増し玉をした場合のテストが出来るモノを俺が知る限り見た事がない。
一発エントリーの一発決済のモノがほとんどで、この場合 期待値がプラスのモノが
見つからずに終わることが多い。バックテストではプラスでも実際にはマイナスになる。
すこしでも、精度を上げようと条件を加えても、時間の無駄である場合が多い。
相場全体を考慮したテクニカルを条件に加えたとしても、そんなモノが数値化は出来ず
意味がない。 例えば 相場全体が上の時のみ仕掛けるとした場合、 どう判断させるの?
って問題が出てくる。 移動平均では遅すぎるし、株価位置でも精度は上がらず・・
途方に暮れる事だろう。 俺の経験上、あるルールのシグナルの数で判断する ってのが
一番マシだった。 しかし、それだって 1年に 2.3回あるかないかと言うレベルで
実際に使うのは現実的ではない。 回転数を考えたら使いようがない。
株の場合 仕掛けも 翌日成り行き とか 大引け成り行きと言う場合がほとんどだ。
一般に手に入る分足のデータが存在してないのが理由なのだろう。
だから、ザラ場の動きも考慮したルールだと
自分でリアルでデータを集めていく以外に方法がない。
となると・・・ 結局、 自分でリアルタイムで売買を記録して標本を集めて
検証していく以外に方法はない。 だいたい、アイディアを思いついて バックテストを
して、実際に運用して改良を加えて、それが使えると確信するまで 1年は最低でも
かかってしまう。 本当に自分の 引き出しの一つとするまでには、2.3年かかるモノ
だってザラにある。 期待値がプラスのルールが見つからないと悩んでいるヤツ
勝つ時に大きく取るにはどうしたらいいか? って事を考えた方が良い。
勝つ時に大きくってのは、あくまでもトータルでの話しだ。 1つ1つの精度を上げようとか
事前に負けトレードを避けようとしても無駄だ。 利食いをひっぱるのもいいが、
増し玉をして、利益を大きくする方法がアレコレとやった中で一番しっくり来た。
だが、これも ほとんどのバックテストのソフトが増し玉をした検証の出来ない
モノなので、これもまた自分で地道にデータを取り、検証していく以外に方法はない。
それでも努力をして見つかった後に、結構 困るのが実際の確率と「体感での確率」
とのギャップだ。 収束論を頭で理解しても、体感では実際の30%引きくらいの確率
に感じる。 例えば勝率 70%だったら、40%くらいにしか感じなかったり
勝率30%だったら、毎回ドブに金を捨てている気分になる。
体感する確率と実際の確率の ギッヤプが原因で、システムを使い続ける事が出来ない
ケースはすごく多い。 特に逆張り系のシステムだと、ほぼ含み損からスタート
になるので、本当にこんな確率があるのか? 頼むからサインが出ないでくれ と
ゲンナリした気持ちになっちまうだろう。 結局のところ、使い続けるためには
自分で標本を集める以外に方法はない。