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2017年05月12日
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皇紀 2677年 5月12日
期待値の話をしようと思う。 俺がルールを作る時に調べる事にこのルールを
繰り返した場合、1回のトレードでどのくらいの利益になるのか? と言う事だ。
例えば、 100回 トレードして 30万儲かったら 30万を100回のトレード回数
で割って、1回あたり 3000円儲かる。 期待値はプラスだね って考え方。
ただし、統計の話を厳密にすると これは期待値ではなく平均利益と言うモノだ。
期待値の計算式は
期待値=(勝ちトレード平均金額×勝率)-((負けトレード平均金額)×(1-勝率))
となる。 ただし、トレードの世界では 平均利益も期待値も同義語で扱われる
事が多い。 んでまあ、俺が何で 平均利益を使うのか? って事なんだが
期待値ってのは、確率とオッズが最初からキチっと 決まっているモノであれば意味が
ある。 例えば サイコロの目 とか ルーレット パチンコの払い戻し
これは、試行回数を繰り返し 収束するまでの母集団が集まらないでも
1回あたりに、どのくらい儲かるのか? って事がわかる。
しかし、トレードにおいては 利食いが いくらになるか? わからんし
使っているルールの確率がキチっとしているワケではない。 相場しだいで変わってくる
からだ。 ある程度の母集団が集まらないと期待値の意味がなくなってしまう。
この場合、期待値を出すことに意味があるのか? という問題になってくる。
ある程度の母集団を集めるまで分からないのであれば、母集団を集めてから
平均利益を調べても良くないか? ってことになる。
トレードの本やブログを見ると、ほとんどが 期待値の計算方法は
期待値=(勝ちトレード平均金額×勝率)-((負けトレード平均金額)×(1-勝率))
になっている場合が多い。 では、確率がキチっと決まっていないトレードで
例えば、本来は勝率が30%しかないものが、20個の標本で 14回 買ったから
勝率70%で 期待値を出しても意味はないだろ? となると、ある程度の母集団がいる。
ちなみに、 必要な試行回数をまとめた表がこれ
トレードでは、ある程度の母集団を集めないと、確率が出てこないので・・・
平均利益の計算方法で期待値を確認するってのが、現実的だと俺は思うんだわ。