皇紀　2673年1月23日

その昔、ノイズにかからないLCの設定方法を夜も寝ないで考えたことがあった。

まず、俺のしたことは　自分の売買記録から最大含み益と最大含み損を調べた。

トレードが完結するまでに、どのくらいの含み益と含み損があったのか？

を調べたって事だな。　まず、株の場合だと実質的に　LCなしと言えるLC幅の

3ATRで設定して、利食いは買値から　10%でやってみた。

為替の場合は300ピップスLCの20ピップス利食いみたいなルールで

やり直した場合どうなったのか？　って事を調べなおした。

すると、あることがわかった。　株の場合　3ATRから2ATRに変えても

勝率も期待値にも変化が起きなかった。　となればLCは　2ATRで良いという結論

になる。　こんな感じでドンドンLC幅を狭めていった。　

1ATRだと勝率が下がるが、期待値が改善された。　食らうLC幅が小さくなったので

利益が増えたワケだ。　為替も同様に　300ピップスから　200ピップス　150ピップス

とLC幅を変更していった。　株では　2.3日のスイングトレードをしていて、

押し目からの反発で買うスタイルだった。　LC幅をドンドン縮めていくと・・・

最終的に、俺の仕掛け方では　2%のLCで　ひっかかっても何度も入りなおすやり方が

良い事に気が付いた。　結局、それ以上の値幅のLCをしても　勝率が改善されるだけで

期待値が改善されることがなかったのだ。　素人は勝率にこだわる傾向が強いが

大事なのは、期待値であり　トータルでゼニが儲かるのかが大事である。

為替では、当時　ドル円の　逆張りのスキャルピングをやっていて、自分のルールでは

8ピップス利食いの　7ピッピスLCが一番良い事がわかった。

自分の入るタイミングから、7ピップス以上逆行したポジションが利益に変わることは

非常に少なかったので、LCは7ピップスでいいやって　結果がわかった。

これは、ボラティリティ・銘柄・通貨の違いによってLC幅は変わるし、

自分の使っている手法によっても違う。　結局は自分の手法の結果である

自分の売買記録から探していくしかないのだ、この日記を見て　ああ　株は2%できればいい

とか、ドル円は7ピップスで切ればいいと思っても、ソレは無駄だ。

あくまでも、俺のルールではそうなっただけの話である。

だから、おまいらも　売買記録には最大含み損を記録しとく事を勧める。

面倒くさがっていたらダメだぞ、こういうモノは自分で見つけて納得しないと使えないからな。